ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ: УРОВЕНЬ И ТЕНДЕНЦИИ

Ф.Ф. Глисин, канд. экон. наук,

Л.А. Китрар, канд. экон. наук,

Центр экономической конъюнктуры при Правительстве

Российской Федерации

Общая характеристика

Сохранение позитивных макроэкономических тенденций в 2000 г., наряду с принимаемым комплексом мер перекапи­тализации и реструктуризации банковской системы, во многом способствует дальнейшей нормализации деятель­ности банков. Анализ результатов обследований деловой актив­ности коммерческих банков прежде всего свидетельствует о про­должающемся восстановлении их капитальной базы и финансо­вой устойчивости¹.

ВIII квартале 2000 г. преобладающими явились ответы ру­ководителей обследованных коммерческих банков относительно:

- достижения нормального уровня собственного капитала, краткосрочной ликвидности и резервов одновременно с сохра­нением приемлемой ликвидности и удовлетворительного финан­сового положения коммерческих банков;

- замедления темпов расширения спроса на банковские услу­ги и улучшения финансового положения клиентов;

- нормализации кредитной деятельности в отношении всех категорий заемщиков наряду с низкими невозвратами по выдан­ным кредитам, причем в большей степени от коммерческих струк­тур и физических лиц;

- сохранения допустимого уровня кредитных рисков при общем замедлении темпов их снижения;

- сохранения низкой доходности инвестиционной деятельно­сти банков одновременно с низким уровнем долгосрочных кре­дитов и финансовых вложений;

- достижения достаточного уровня ресурсной базы банков, и прежде всего привлеченных средств до востребования, депози­тов коммерческих структур и вкладов физических лиц;

- адекватности кредитно-депозитному рынку процентных ставок по предоставленным кредитам и привлеченным средствам;

- низкой активности операций с ценными бумагами при уве­личении доходности банков от деятельности на фондовом рынке в пределах нормального уровня.

В прогнозах на IV квартал большинство респондентов в основном ожидают сохранения прежних темпов роста доходно­сти банковской деятельности наряду с возможным их ускорени­ем в сфере операций с ценными бумагами и валютных операций. Относительно изменения в следующем квартале финансового по­ложения банков ожидания респондентов складываются в рамках фактической тенденции Ш квартала.

Вместе с тем предполагается существенное увеличение ка­питальной и ресурсной базы банков одновременно с расширени­ем как совокупного спроса на банковские услуги, так и кредит­ного портфеля. При этом, как следствие указанной тенденции, ожидается стабилизация резервов и остатков средств на коррес­пондентских счетах банков на нормальном уровне.

Спрос на услуги коммерческих банков. Финансовое положение клиентов

В П1 квартале 2000 г. сохранилась тенденция к расши­рению спроса на банковские услуги, однако темпы его суще­ственно снизились. Во многом данная ситуация согласуется с конъюнктурными колебаниями в динамике ряда системообразу-ющих факторов. Так, характерной особенностью начала III квар­тала явилось замедление роста мировых цен на ряд экспортиру­емых товаров, сужение потенциала импортозамещения, опере­жающий рост цен производителей в затратообразующих отрас­лях и, как следствие, замедление улучшения финансового поло­жения хозяйствующих субъектов.

По мнению большинства руководителей коммерческих бан­ков, в рассматриваемом периоде превалировала тенденция к стабилизации нормальной спросовой ситуации. Из числа рес­пондентов, отметивших сохранение с,проса на уровне II квар­тала, 95% оценили его как нормальный и лишь 5% - как высо­кий.

Уровень спроса на услуги

банков в III квартале

2000 г.

График 1

Изменения спроса на услуги банков

Наибольшее изменение в положительной динамике спроса на кредитно-депозитном рынке наблюдалось со стороны ком­мерческого сектора. Баланс оценок² изменения спроса ком­мерческих структур на банковские услуги составил в III квар­тале (+45)%. В меньшей степени указанная тенденция прояви­лась в динамике оценок портфеля заказов крупного банковско­го бизнеса.

По мнению большинства респондентов, отмеченная в пре­дыдущем квартале тенденция к ускорению расширения спроса со стороны государственных предприятий и организаций в III квартале сменилась на противоположную [баланс оценок со­ставил (+19)% против (+34)% во II квартале и (+23)% в I кварта­ле 2000 г.].

¹ Материал подготовлен по результатам проведенного в III квартале 2000 г. Центром экономической конъюнктуры при Правительстве РФ выбо­рочного опроса руководителей 173 коммерческих банков (без системы Сбербанка). Все результаты обследования скорректированы в соответствии с распределением коммерческих банков по зарегистрированному уставному капиталу в генеральной совокупности.

¹ Баланс - разность долей респондентов, отметивших увеличение (улучшение) и уменьшение (ухудшение) показателя по сравнению с предыдущим периодом; в процентах.

Вопросы статистики, 12/2000

49

Факты, оценки, прогнозы

При этом со значительно меньшей интенсивностью замедле­ние позитивного развития спросовой ситуации со стороны госу­дарственного сектора было отмечено у крупных коммерческих банков с зарегистрированным уставным капиталом от 150 млн. рублей и выше.

Темпы расширения спроса на рынке банковских услуг со сто­роны физических лиц по сравнению с предыдущим кварталом в целом также существенно снизились и достигли отметки соот­ветствующего периода прошлого года [баланс оценок снизился на 19 процентных пунктов (п.п.) и составил (+36)%]. Вместе с тем у крупных и средних коммерческих банков с зарегистриро­ванным уставным капиталом от 60 млн. рублей и выше были зафиксированы не только наибольшие темпы роста взаимодей­ствия с населением среди всех категорий банков, но и отмечено их ускорение по сравнению с предыдущим кварталом.

В значительно меньшей степени тенденция к замедлению по­требительской активности в сфере банковских услуг проявилась на рынке межбанковских ссудных капиталов. Баланс оценок из­менения спроса на услуги других банков в III квартале по срав­нению с предыдущим кварталом сократился всего на 3 п.п. и составил (+19)%. При этом наименьшее снижение темпов рас­ширения спроса на межбанковском кредитном рынке было при­суще в Ш квартале среднему банковскому бизнесу (коммерче­ским банкам с зарегистрированным уставным капиталом от 30 до 150 млн. рублей).

График 2

Изменение спроса на услуги коммерческих банков

Несмотря на указанные тенденции в динамике совокупного спроса на рынке банковских операций, в целом его уровень, по оценкам большинства респондентов (67%), являлся нормальным. Вместе с тем более высокий спрос наблюдался со стороны ком­мерческих структур, а низкий спрос - у государственных пред­приятий и организаций. Нормальный спрос в большей степени был характерен для физических лиц.

В IV квартале, по оценкам руководителей коммерческих банков, возможен ускоренный рост спроса и примерно в равной степени со стороны всех категорий клиентов банка. При этом среди респондентов, ожидающих активизацию спроса, доля рес­пондентов, отметивших в III квартале нормальный спрос, суще­ственно превышает долю тех, кто способен поддерживать его на высоком уровне (78% против 20% соответственно).

Уровень спроса на услуги

банков по категориям

заемщиков в Ш квартале

2000 г.

График 3

Ожидаемые изменения

спроса на услуги банков по

категориям заемщиков

в IV квартале 2000 г.

Что касается финансового положения клиентов коммер­ческих банков, то, по оценкам респондентов, в III квартале по сравнению со II кварталом произошло заметное снижение тем­пов его улучшения. Более значительное замедление повышатель­ной тенденции было отмечено в динамике оценок изменения фи­нансового положения коммерческих структур: баланс оценок снизился по сравнению со П кварталом на 30 п.п. и достиг отмет­ки соответствующего периода прошлого года -(+13)%.

Финансовое положение клиентов коммерческих банков среди государственных предприятий и организаций также имело тенденцию к снижению темпов роста. Так, после отмеченного в предыдущем квартале существенного повышения баланс оценок в Ш квартале вновь сократился до уровня I квартала 2000 г. -(+4)%.

При этом оценки уровня финансовой устойчивости корпора­тивных клиентов коммерческих банков распределились следую­щим образом: 79 и 56% респондентов отметило финансовое по­ложение коммерческих структур и государственных предприя­тий, соответственно, как удовлетворительное (нормальное) и примерно по 10% - как хорошее.

С оценками респондентов банковского сектора в полной мере согласуются результаты проведенных в III квартале 2000 г. конъюнктурных обследований в реальном секторе. Так, в структуре оценок относительно финансового положения предпри­ятий промышленности, розничной торговли и строительных орга­низаций в основном превалировагшдоля респондентов, отметив­ших удовлетворительное финансовое положение (в среднем 68% респондентов). В значительно меньшей степени у хозяйствую­щих субъектов реального сектора наблюдались хорошие финан­совые результаты деятельности (в среднем только 4% респон­дентов).

Аналогичные изменения произошли в III квартале в динами­ке финансового состояния физических лиц и других банков: балансы оценок после кратковременного повышения в предыду­щем квартале вновь сократились (в среднем на 14 п.п.) и соста­вили +2% и +4% соответственно.

50

Вопросы статистики, 12/2000

Факты, оценки, прогнозы

График 4

Изменение финансового положения клиентов коммерческих банков

В прогнозах на IV квартал респонденты в основном ожида­ют сохранения на уровне III квартала темпов улучшения финансо­вого положения всех категорий клиентов коммерческих банков.

Привлеченные средства

Оценки респондентами уровня ресурсной базы банков­ской системы в III квартале 2000 г. в основном формирова­лись в условиях некоторого замедления активности на рын­ке привлеченных средств, обусловленного прежде всего конъ­юнктурными изменениями в макроэкономической ситуации. По мнению большинства руководителей коммерческих банков (58%), в рассматриваемом периоде сложился нормальный уро­вень привлеченных средств.

График 5

Уровень привлеченных

средств в III квартале

2000 г.

Ожидаемые изменения

привлеченных средств в

ГУ квартале 2000 г.

I   D высоки!       D MopMuimui       ••«кий   11 Оуаммчеиие   Пбеа мквемй   Нумемьшенке I

При этом в структуре оценок высокого уровня банковских ресурсов доминировала доля респондентов, отметивших депози­ты до востребования, а в структуре оценок низкого уровня пре­обладали ответы, касающиеся срочных вкладов.

Относительно депозитов государственных предприятий и организаций более 40% банкиров указали на их отсутствие в ресурсной базе, а около 30% - на низкий уровень. Что касается вкладов коммерческих структур, то большая частота ответов (40%) соответствовала нормальному уровню.

Наиболее высокий уровень привлеченных банками депози­тов до востребования и свободных ресурсов коммерческого сек­тора был зафиксирован у крупных банков с зарегистрирован­ным уставным капиталом от 300 млн. рублей и выше. На рынке депозитов государственных предприятий и организаций наимень­шую активность проявили средние и крупные банки с уставным капиталом от 10 до 300 млн. рублей.

Уровень срочных привле­ченных средств и депози­тов до востребования в III квартале 2000 г.

График 6

Ожидаемые изменения срочных привлеченных средств и депозитов до

востребования в IV квартале 2000 г.

Объем средств физических лиц, размещаемых в коммер­ческих банках, в основном соответствовал нормальному уров­ню. При этом, исходя из распределения ответов, более низкий уровень отмечен для депозитов до востребования.

В большей мере нормальный уровень вкладов физических лиц был характерен для банков с зарегистрированным уставным капиталом от 300 млн. рублей и выше, а низкий уровень - для банков с уставным капиталом от 150 до 300 млн. рублей.

Объем операций на рынке привлеченных банковских кре­дитов, по оценкам респондентов, в III квартале в основном со­ответствовал низкому уровню. При этом более высокая актив­ность по привлечению банковских ссудных капиталов наблюда­лась у коммерческих банков с уставным капиталом от 300 млн. рублей и выше: 70% респондентов в данной группе указало на нормальный уровень кредитования со стороны других банков.

ВIVквартале, по оценкам респондентов, наиболее вероят­ной является тенденция к расширению объемов привлеченных средств и в большей степени выше нормального уровня. При этом среди респондентов, отметивших в III квартале допусти­мый уровень ресурсной базы, 55% ожидают его повышения. 43% - стабилизации и лишь 2% - снижения.

Кредитная политика

По результатам обследования в III квартале 2000 г. про­должился процесс нормализации кредитной деятельности коммерческих банков, чему во многом способствовало сохра­нение допустимых кредитных рисков, улучшение качества портфеля кредитов, снижение процентных ставок по пре­доставленным кредитам до адекватного рынку уровня.

В совместном распределении оценок уровня и изменения кредитных рисков преобладала доля респондентов (64%), одно­временно отметивших стабилизацию нормального уровня. Од­нако в целом темпы сокращения рисков при кредитовании раз­личных категорий заемщиков были более медленными. По-пре­жнему наибольшее влияние на общее изменение показателя ока­зала динамика рисков при кредитовании корпоративных клиен­тов. Балансы оценок относительно изменения рисков при креди­товании коммерческих структур и государственных предприя­тий в III квартале по сравнению со II кварталом улучшились на 12 п.п. и 6 п.п. и составил^ (-3)% и (-2)% соответственно. В мень­шей степени замедлилось сокращение рисков при кредитовании указанных клиентов у средних коммерческих банков с зарегист­рированным уставным капиталом от 30 до 60 млн. рублей. Одна­ко в динамике рисков при кредитовании физических лиц руково­дители данной группы банков отметили прежде всего начавший­ся рост. Что касается рисков на рынке межбанковских кредитов, то их динамика не претерпела существенных изменений: баланс

Вопросы статистики, 12/2000

51

Факты, оценки, прогнозы

оценок увеличился лишь на 2 п.п. и достиг отметки (-3)%.

Одновременно с отмеченным замедлением снижения рисков в III квартале в целом сохранились нормальные объемы креди­тования, что примерно в равной степени отметили все руководи­тели вне зависимости от величины уставного капитала их банков.

Уровень кредитования, невозвратов по предостав­ленным кредитам и кредитных рисков в III квартале 2000 г.

График?

Ожидаемые изменения кредитования, невозвратов по предоставленным кре­дитам и кредитных рисков в IV квартале 2000 г.

Характерной особенностью кредитной деятельности в III квартале явилось улучшение качества кредитного портфе­ля. Большинство респондентов сообщили о низком уровне не­возвратов по предоставленным кредитам как в целом, так и от всех категорий заемщиков. При этом более половины респон­дентов указали на отсутствие данного явления на рынке меж­банковских кредитов.

Однако, исходя из результатов конъюнктурных обследо­ваний в реальном секторе, в рассматриваемом периоде замед­лился рост кредитных и заемных средств в структуре финансо­вых ресурсов предприятий промышленности и розничной торгов­ли, продолжилось снижение их использования в деятельности стро­ительных организаций.

По-прежнему наиболее ресурсообеспеченными являются краткосрочные кредиты: более 90% респондентов зафиксиро­вали их объем на нормальном и высоком уровнях. Причем в боль­шей степени клиентами банков, прибегающих к данному виду кредита, явились предприятия промышленности и торговли, на что указало свыше 80% респондентов среди тех, кто отметил высокий уровень краткосрочного кредитования.

Низкой остается активность на рынке долгосрочных креди­тов, во многом обусловленная, с одной стороны, стремлением банков к сохранению высокой ликвидности, с другой - относи­тельной инерционностью инвестиционной деятельности. При­чем с наибольшей частотой респонденты сообщили о нормализа­ции деятельности на рынке долгосрочных межбанковских кре­дитов.

График 8

Уровень долгосрочных Ожидаемые изменения и краткосрочных кредитов    долгосрочных и краткосроч-

в Ш квартале 2000 г. ных кредитов

в IV квартале 2000 г.

Что касается кредитования различных категорий заемщиков, то только относительно коммерческих структур сложилось та­кое распределение оценок, при котором низкому уровню креди­тов соответствовала наименьшая доля респондентов (2%).

Прогнозы банкиров относительно кредитной политики в IV квартале соответствуют тенденции к расширению кредитной деятельности выше нормального уровня. При этом среди рес­пондентов, отметивших в III квартале нормальный уровень ри­сков, более 80% ожидают его сохранения.

Операции на фондовом рынке

Активность, коммерческих банков на фондовом рынке к Ш квартале во многом определялась действием разнона-правленных факторов. С одной стороны, наблюдалась доста­точно невысокая доходность валютных операций, обусловленная прежде всего незначительным уровнем колебаний курса доллара к рублю. Прекратилось снижение среднего уровня ставок меж­банковского кредитования. Отмечено укрепление положительной ценовой динамики и замедление роста доходности на рынке го­сударственных ценных бумаг во многом в силу отсутствия их масштабных размещений. В результате предпринятых мер по реструктуризации ряда внешних задолженностей и повышения национального кредитного рейтинга был зафиксирован рост спроса на корпоративные ценные бумаги. С другой стороны, сезонное сокращение деловой активности банков, снижение темпов роста ресурсных поступлений в банковскую систему обусловили замед­ление увеличения избыточной ликвидности.

Следствием сложившейся ситуации явилось снижение интен­сивности операций коммерческих банков с основными финансо­выми инструментами, хотя, по мнению большинства руководи­телей, объем данных операций в целом соответствовал нормаль­ному уровню. Вместе с тем относительно операций с государ­ственными и корпоративными ценными бумагами доли рес­пондентов, отметивших их нормальный и низкий уровень, при­мерно одинаковы и заметно превалируют над долей тех, кто от­метил высокий уровень. При этом более высокую активность на рынке государственных ценных бумаг проявили крупные коммер­ческие банки с зарегистрированным уставным капиталом от 150 млн. рублей и выше, а на рынке корпоративных бумаг - средние банки с уставным капиталом от 30 до 60 млн. рублей.

Что касается ценных бумаг иностранных эмитентов и муниципальных ценных бумаг, то более 60% респондентов ука­зали на отсутствие операций с данными бумагами, а доля рес­пондентов, отметивших их низкий уровень, превышала долю тех, кто констатировал нормальный и высокий уровень.

- График 9

Уровень операций с

ценными бумагами

в III квартале 2000 г.

Ожидаемые изменения операций с ценными бумага­ми в ГУ квартале 2000 г.

rwrt       С1муммьиы1       Омюкмй   ]        I QyMMitMe   Qfex М1мгя«««|

1 - в целом

2 - государственные ценные бумаги

3 -1,корпоративные ценные бумаги

52

Вопросы статистики, 12/2000

Факты, оценки, прогнозы

Однако в цепом, по оценкам большинства респондентов, до­ходность банковского сектора на фондовом рынке находится на приемлемом уровне и согласуется с общей тенденцией к расши­рению данного вида деятельности коммерческих банков: баланс оценок изменения в III квартале операций с ценными бумагами относительно предыдущего квартала составил (+17)%.

В структуре оценок уровня прямой инвестиционной дея­тельности банков преобладали доли респондентов, сообщив­ших о низких объемах долгосрочных финансовых вложений, не­значительном количестве приобретаемых ценных бумаг для ин­вестирования и низком уровне доходности от указанной деятель­ности.

В JVквартале 2000 г., по оценкам респондентов, предпола­гается сохранение положительной тенденции к расширению опе­раций с ценными бумагами, предназначенными для инвестиро­вания, долгосрочных финансовых вложений и в большей степе­ни активности коммерческих банков на фондовом рынке в целом.

Финансово-экономическое положение коммерческих банков

Результаты проведенного обследования в целом свиде­тельствуют о преобладании в Ш квартале 2000 г. тенден­ции к замедлению роста основных финансовых результа­тов коммерческих банков.

Позитивной особенностью рассматриваемого периода яви-

лось расширение капитальной банковской базы до нормально­го уровня, о чем сообщили более 70% респондентов. При этом в большей степени достаточность собственных средств была от­мечена руководителями средних коммерческих банков с зареги­стрированным уставным капиталом от 30 до 150 млн. рублей.

Несмотря на некоторое снижение в III квартале свободных остатков денежных средств на корсчетах коммерческих банков, большинство (74%) респондентов оценили их уровень как нормальный. При этом среди оценок высокого уровня избыточ­ной ликвидности доминировали оценки руководителей крупных коммерческих банков с зарегистрированным уставным капита­лом свыше 300 млн. рублей. Что же касается уровня кратко­срочной ликвидности, то в структуре его оценок около 65% рес­пондентов отметили нормальный уровень, 30% - высокий. Ана­логичная ситуация уже наблюдалась и в оценках накопленных объемов банковских резервов: около 90% респондентов зафикси­ровали их на нормальном и высоком уровнях.

Вместе с тем отмечено существенное замедление роста до­ходности банков от основной деятельности и улучшения их финансового положения в целом: балансы оценок составили (+20)% и (+26)% в III квартале против (+53)% и (+55)% в преды­дущем квартале соответственно. При этом доминирующей в динамике данных показателей явилась тенденция к сохранению в рассматриваемом периоде их нормального уровня, что одно­временно отметили около 45% респондентов.

График 10

Уровень резервов, доходности от

основной деятельности и финансово-экономического

положения банков в III квартале 2000 г.

Изменение доходности

от основной деятельности и

финансово-экономического

положения банков

в III квартале 2000 г.

Ожидаемые изменения

резервов, доходности от

основной деятельности и

финансово-экономического

положения банков на

IV квартал 2000 г.

1 -резервы

2 - доходность от основной деятельности

3 - финансово-экономическое положение банков

Кроме того, исходя из совместного распределения оценок уровней собственного капитала, ресурсной базы банков, креди­тования и финансового положения банков в целом определены следующие взаимосвязи. В большей степени руководители ком­мерческих банков с удовлетворительным финансовым положе­нием указали на достаточность капитальной базы (70% респон­дентов) и в меньшей степени - на ее высокий уровень (6%). Для достижения хорошего финансового положения приемлемым ока­зался нормальный уровень привлеченных средств (65%) и мас­штабов кредитования (60%).

В IVквартале 2000 г. ожидается сохранение нормального уровня доходности, финансового положения и резервов. Одновре­менно предполагается увеличение выше нормального уровня соб-

ственного банковского капитала.

Основные направления повышения эффективности деятельности коммерческих банков

Наибольшей поддержкой руководителей обследованных ком­мерческих банков пользуются мероприятия Банка России по организации расчетных отношений: если в I квартале 2000 г. об этом сообщили 62% респондентов, во II квартале - 68, то в III квартале -уже 74%. Несколько повысилась заинтересованность коммерческих банков в выпуске облигаций Банка России: ди­намика оценок составила соответственно 35%, 45 и 50%. Мень­шей поддержкой со стороны банков пользуются такие мероприя-

Вопросы статистики, 12/2000

Факты, оценки, прогнозы

тия, как валютное регулирование и валютный контроль, вве­дение депозитных аукционов Банком России. Наряду с этим, такие мероприятия, как реструктуризация банковской систе­мы, изменение ставок рефинансирования, атакзкенорм обя­зательных резервов, вызывают в основном отрицательную ре­акцию со стороны банкиров: от 35 до 70% респондентов вырази­ли свое негативное отношение к ним.

Среди основных мер, способствующих повышению эффек­тивности деятельности коммерческих банков, абсолютное боль­шинство их руководителей (свыше 80%) на протяжении трех кварталов 2000 г. выделяют предоставление льгот при креди­товании реального сектора экономики. Значительной и все возрастающей поддержкой банкиров пользуется создание целе­вых страховых и гарантийных фондов', если в I квартале 2000 г. о целесообразности их создания сообщили 32% респон-

дентов, во II квартале - 41, то в Ш'квартале - уже 51%. В то же время абсолютное большинство руководителей обследованных банков сообщили об отсутствии целевых банковско-страховых программ. Об участии в указанных программах совместно с про­мышленными предприятиями и торговыми организациями сооб­щили по 5% респондентов, а со строительными организациями -всего 2%. До конца 2000 г. планируют принять участие в целевых банковско-страховых программах с указанными предприятиями и организациями по 7% обследованных банков.

Большинство руководителей обследованных коммерческих банков в целом негативно оценивают такие мероприятия Прави­тельства и Банка России, как укрупнение кредитных учрежде­ний, участие государства в формировании уставных капиталов коммерческих банков, деятельность Агентства по реструктури­зации кредитных организаций.